Fórmula De La Volatilidad De La Divisa

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Descarga nuestra sesión Aplicaciones Móvil En Seleccionar cuenta: ampltiframe src4489469.fls. doubleclick / activityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 mcesrc4489469.fls. doubleclick / activityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 Width1 talla1 frameborder0 styledisplay: ninguno mcestyledisplay: noneampgtamplt / iframeampgt moneda Volatilidad Vea el cuadro de los pares de divisas con las fluctuaciones de precios más importantes La siguiente gráficos proporcionan una visión simplificada de la actividad reciente de los precios para los diferentes pares de divisas y materias primas. El gráfico de movimiento de precios muestra el grado y la dirección de movimiento de los precios desde el comienzo del periodo de tiempo seleccionado hasta el momento actual. El gráfico de mayor a menor Movimiento muestra la magnitud de la fluctuación de precios entre los precios altos y bajos durante el mismo período de tiempo. Este valor es siempre positivo y se puede utilizar como una simple medida de la volatilidad del mercado para el par de divisas seleccionado o de los productos básicos. Nota: No todos los instrumentos (metales y CFD en particular) están disponibles en todas las regiones. Cómo utilizar esta selección Par gráfico: pares disponibles se pueden filtrar para centrarse en los que tienen mayor movimiento positivo / negativo de precios o movimientos altos-bajos absolutos más altos. Como alternativa se puede añadir pares de monedas una a una o seleccione una categoría (mayores, materias primas, CFD, exóticos o todos). Actualmente pares visualizada se puede eliminar a través de la tabla de tasas a la derecha. El botón Guardar almacena los pares actualmente seleccionados como la opción de serie predeterminada que se puede utilizar para restaurar esta selección personalizada. Cómo medir la volatilidad La volatilidad es la medición de las variaciones de precios durante un período de tiempo especificado. Los operadores pueden acercarse a los mercados de baja volatilidad con dos enfoques diferentes. Discutimos el indicador Average True Range como medida de la volatilidad. El análisis técnico puede traer una cantidad significativa de valor a un comerciante. Si bien ningún indicador o conjunto de indicadores predicen perfectamente el futuro, los comerciantes pueden usar los movimientos de precios históricos para tener una idea de lo que puede suceder en el futuro. Un componente clave de este tipo de enfoque probabilístico es la capacidad de ver el cuadro lsquobig, rsquo o la condición general del mercado que se negocia. Discutimos las condiciones del mercado en el artículo La Mano Guiadora de la Acción de Precio y en la pieza que adjuntamos algunos consejos para los comerciantes para calificar la condición observada en un esfuerzo por seleccionar más correctamente la estrategia y el enfoque para el comercio de esa condición específica. En este artículo, wersquore va a tomar el debate un paso más allá, centrándose en uno de los principales factores de importancia en la determinación de las condiciones del mercado: Volatilidad. La volatilidad es la medición de las variaciones de precios: Los grandes movimientos de precios son indicativos de una alta volatilidad, mientras que los menores movimientos de precios son de baja volatilidad. Como comerciantes, los movimientos de precios son los que permiten beneficios. Las variaciones más grandes del precio significan más potencial para el beneficio pues hay simplemente más oportunidad disponible con estos movimientos más grandes. Pero esto es necesariamente una buena cosa. Los peligros de la volatilidad El atractivo de las condiciones de alta volatilidad puede ser obvio: tal como dijimos anteriormente, mayores niveles de volatilidad significan mayores movimientos de precios y mayores movimientos de precios significan más oportunidades. Pero los comerciantes necesitan ver el otro lado de esta moneda: mayores niveles de volatilidad también significan que los movimientos de precios son aún menos previsibles. Las reversiones pueden ser más agresivas, y si un comerciante se encuentra en el lado equivocado del movimiento, la pérdida potencial puede ser aún mayor en un entorno de alta volatilidad, ya que el aumento de la actividad puede implicar mayores movimientos de precios en contra del comerciante, así como en su favor. Para muchos comerciantes, especialmente los nuevos, los niveles más altos de volatilidad pueden presentar mucho más riesgo que beneficio. La razón de esto es el error del número uno que los comerciantes de la divisa hacen y el hecho de que los altos niveles de la volatilidad exponen a estos comerciantes a estos riesgos incluso más que baja volatilidad. Así que antes de entrar en la medición o la volatilidad de los mercados, por favor, sepan que la gestión de riesgos es una necesidad cuando se negocia en estos entornos de mayor volatilidad. El no observar los riesgos de tales ambientes puede ser una manera rápida de hacer frente a una llamada de margen temida. Rango Promedio Real El indicador Rango Promedio Real se encuentra por encima de la mayoría de otros cuando se trata de la medición de la volatilidad. ATR fue creado por J. Welles Wilder (los mismos caballeros que crearon RSI, Parabolic SAR y el indicador ADX), y está diseñado para medir el rango verdadero durante un período de tiempo especificado. El rango verdadero se especifica como el mayor de: Alto del período actual menos el bajo del período actual El máximo del período actual menos el período anteriorquos el valor de cierre El bajo del período actual menos el período anteriorquos el valor de cierre Porque wersquore sólo tratando de La volatilidad medida, los valores absolutos se utilizan en los cálculos anteriores para determinar el lsquotrue rango. rsquo Así que el mayor de los tres números anteriores es el lsquotrue rango, rsquo independientemente de si el valor era negativo o no. Una vez que estos valores se calculan, se pueden promediar durante un período de tiempo para suavizar las fluctuaciones a corto plazo (14 períodos es común). El resultado es rango verdadero promedio. En el cuadro siguiente, wersquove añadió ATR para ilustrar cómo el indicador registrará valores más grandes a medida que aumenta el rango de los movimientos de precios: Creado con Marketscope / Trading Station II preparado por James Stanley Después de que los operadores aprendieron a medir la volatilidad, El indicador ATR en sus enfoques de una de dos maneras. Como un filtro de volatilidad para determinar qué estrategia o enfoque emplear Para medir el riesgo (distancia de parada) al iniciar las posiciones de negociación Uso de ATR como un filtro de volatilidad Tal como lo vimos en nuestro artículo de comercio de gama, los comerciantes pueden acercarse a ambientes de baja volatilidad con dos diferentes aproximaciones. Simplemente, los comerciantes pueden buscar el ambiente de baja volatilidad para continuar, o pueden buscar que cambie. Lo que significa, los comerciantes pueden acercarse a la baja volatilidad mediante el comercio de la gama (continuación de la baja volatilidad), o pueden mirar a comercio de la ruptura (aumento de la volatilidad). La diferencia entre las dos condiciones es enorme, ya que los comerciantes de la gama están buscando vender resistencia y comprar apoyo, mientras que los comerciantes de breakouts buscan hacer exactamente lo contrario. Además, los comerciantes de gama tienen el lujo de apoyo y resistencia bien definidos para la colocación de detención mientras que los comerciantes de ruptura no lo hacen. Y mientras que los breakouts pueden conducir potencialmente a movimientos enormes, la probabilidad del éxito es perceptiblemente más baja. Esto significa que las rupturas falsas pueden ser abundantes, y el comercio de la ruptura a menudo requiere más agresivo riesgo-recompensa ratios (para contrarrestar la menor probabilidad de éxito). Uso de ATR para la gestión de riesgos Una de las luchas principales para los nuevos operadores es aprender dónde colocar la parada de protección al iniciar nuevas posiciones. ATR puede ayudar con este objetivo. Debido a que ATR se basa en los movimientos de precios en el mercado, el indicador crecerá junto con la volatilidad. Esto permite al comerciante utilizar paradas más amplias en mercados más volátiles, o paradas más estrictas en entornos de baja volatilidad. El indicador ATR se muestra en el mismo formato de precio que el par de divisas. Por lo tanto, un valor de lsquo.00458rsquo en EUR / USD denotaría 45,8 pips. Alternativamente, una lectura de lsquo.455rsquo en USDJPY denotaría 45.5 pips. A medida que la volatilidad aumenta o disminuye, estas estadísticas también aumentarán o disminuirán. Los comerciantes pueden utilizar esto para su ventaja mediante la colocación de paradas basadas en el valor de ATR. Si a usted le gusta más información sobre este método, discutiremos la premisa detalladamente en el artículo, Managing Risk with ATR. --- Escrito por James Stanley James está disponible en Twitter JStanleyFX ¿Le gustaría mejorar su FX recientemente Educación DailyFX DailyFX ha puesto en marcha la Universidad, que es completamente libre de cualquier y todos los comerciantes DailyFX ofrece noticias de la divisa y el análisis técnico de las tendencias que influyen en el mundial los mercados de divisas. Aprenda el comercio de divisas con una cuenta de práctica libre y gráficos de comercio de FXCM. Forex Calculadora de volatilidad La herramienta de cálculo de la volatilidad de Forex genera la volatilidad diaria para los pares de divisas principales, cruzadas y exóticas. El cálculo se basa en el cambio diario de pip y porcentaje, de acuerdo con el marco de tiempo elegido. Puede definir el período de tiempo introduciendo la cantidad de semanas. Al hacer clic en un par de divisas individuales, puede ver sus gráficos de volatilidad horaria correspondientes, así como el gráfico que muestra su volatilidad promedio por día de la semana, a lo largo de su marco de tiempo elegido. Usted puede enviar otro mensaje en NUMBER segundos. Seeking Volatility Indicator Miembro desde Aug 2008 Status: Estar agradecido por cualquier beneficio y todos 103 Posts Me gustaría encontrar un indicador para la plataforma MT4 que me daría una medida relativa de la volatilidad de una moneda par. Estoy tratando de detener en las rutas cuando la volatilidad está en decadencia y necesito una manera de medir que el cambio en la volatilidad. En otras palabras, estoy tratando de evitar la chuleta. Ya soy consciente de la ADX (Promedio Índice de Movimiento Direccional) y el ICM (ancho de banda, es decir indicador Bollinger) y he probado a los y estoy en busca de algo que es más reactivo a los cambios en la volatilidad. Si usted es capaz de orientar en la dirección de dicho indicador distinto de los dos anteriores, apreciaría que la ayuda. Esperamos que este es el foro adecuado para este tema (pero me imagino que si lo tengo a alguien mal será voluntario para mí enderezar - LOL). Muchas gracias de antemano por cualquier ayuda, Rich Ingresó Ago 2009 Estatus: Miembro Mensajes 155 Me gustaría encontrar un indicador para la plataforma MT4 que me daría una medida relativa de la volatilidad de un par de divisas. Estoy tratando de detener en las rutas cuando la volatilidad está en decadencia y necesito una manera de medir que el cambio en la volatilidad. En otra. A mi modo de medir la volatilidad es cuando la pareja tiene pequeños bares de la volatilidad, mientras que es baja, cuando las barras son más grandes de la volatilidad es alta. Una manera fácil de ver esto es ver volumen. Cuando hay una baja volatilidad de las barras de volumen son pequeños y vica versa. Por lo general, como regla general, la volatilidad es muy baja entre el mediodía hasta la medianoche (EST) y la volatilidad recoge claramente entre la medianoche hasta el mediodía (EST). Déjeme saber si usted encuentra una manera de sacar provecho de la negociación cuando la volatilidad es mayor. Espero que esto ayude. Gracias por la respuesta, finalmente, - quiero decir, por último, gracias por la respuesta. Oh disparar, ambos suenan mal, pero ya sabes lo que estoy tratando de decir. Mi problema con el uso de las barras es que ocupan porciones relativas de la pantalla debido a la escala automática de la plataforma MT4 y es muy fácil de malinterpretar lo que una barra de quotlittlequot o una barra quotbigquot es como se mueve de una currpair a otro. Gracias, fguru, para la mq4. Seguro voy a intentarlo. Pero el problema con el uso de un indicador de volumen de divisas es que sin una cámara de compensación para los comercios. En realidad, volumen de datos no es engañosa, ya que mide la cantidad de cambios de precios por barra. Una cámara de compensación central no es necesario. Me parece que es una forma muy fiable para medir los cambios en la volatilidad. Como los cambios de precios por barra cae, el interés en el mercado declina. Esta es la razón por las barras de volumen son por lo general bastante pequeña entre el mediodía hasta la medianoche (EST), porque en realidad nadie tiene interés en este momento. La verdadera pregunta es ¿cómo se va a sacar provecho de la negociación cuando la volatilidad es mayor. Me gustaría que fuera tan simple como para que sea más fácil sacar provecho cuando la volatilidad es mayor. Todas las ideas Ive en realidad vienen a encontrar que la mayor parte de la nueva thingamajig geewhiz. así, para ser franco, chupe. No me malinterpreten, sin embargo, es bueno saber que están ahí fuera y creo que es parte del proceso de aprendizaje. Fui a través de la fase de unir cualquier cosa nueva a mi carta y probarlo para ver si quotspokequot para mí. Muy pocos lo hicieron, pero Im un tipo bastante simple. Bueno, eso no me falla, supongo. Sólo sabía que cuando me tiró en lo que estaba pensando en un buen humor a un lado (una línea de usar y tirar, si se quiere) sobre un thingamajig geewhiz, que alguien lo tomaría como un serio deseo de encontrar algún aparato recién inventado el mercado de divisas con . Y eso es un problema en un foro en el que se tiende a dar una explicación abreviada de lo que estamos tratando de expresar. Pero yo sólo pude encontrar un emoticono lengua en la mejilla a colocar después de esa entrada. Mea culpa. He encontrado que los mejores indicadores son los mismos estándares que vienen en MT4. Y aprecio el esfuerzo para desengañar a otro novato de la necesidad de encontrar un indicador Santo Grial y en Noob-como la pila de manera que a la ya gran pila de indicadores en su mayoría inútiles que saturan el gráfico noobs sin éxito. No es mi estilo ni mi intención con este hilo. Pero probablemente debería haber explicado en mi primer destino cuando creé este hilo que he sido el comercio de la divisa desde finales de 2003 y regularmente sacar 300 a 500 pips a la semana. comercio sobre todo cuatro semanas del día. Aunque no es el más exitoso comerciante de divisas que hay, lo hago bien. Con la consulta en este hilo estoy en busca de una manera de ajustar (o mejorar aún) un método de negociación ya bastante éxito. Específicamente me he dado cuenta de que cuando la tendencia H1 detiene y comienza a oscilar, que las señales normales que me dio mi entrada a veces terminan creando un comercio que entra en una chuleta de que ya no beneficia a la configuración de comercio que se anticipaba originalmente una carrera. En el peor de los casos, mi parada será golpeada - un escenario de muchos de nosotros estamos familiarizados con. Esta evolución a una gama más reducida de las barras es a veces difícil de detectar cuando uno no ha visitado el gráfico currpair durante varias horas y la función autosizing de MT4 ha hecho que las barras aparecen relativamente más grande aunque en un rango más estrecho. Así, el ojo de ver las barras no puede observar el rango relativamente más fuerte. Así que estoy en busca de un indicador de que seguirá de cerca esta situación para mí y dame una señal reconocible al instante que el rango de máximos y mínimos se ha reducido considerablemente. Banda de Bollinger (BB) se está quedando un poco demasiado para mí y las protuberancias de desviación estándar distorsionar el indicador de ancho de banda (ICM), no me dice lo que quiero ver rápidamente. Pero sí rechazar thingamabobs fangled la observación quotnew que nadie más que algunos pequeños comerciantes al por menor en un foro se usingquot (también sin ánimo de ofender a nadie aquí) en respuesta a mi publicación original. Por esa línea de razonamiento ningún progreso volvería a ser realizado en el comercio de técnica y Williams, Bollinger, Donchian y Wilder nunca se hubieran producido y refinado indicadores que miles de comerciantes están utilizando y que confían en la actualidad con éxito. ¿A alguien sugerir seriamente que cada avance en la negociación técnica se ha desarrollado y perfeccionado y que ahora estamos más allá de la edad de la innovación y la creación. En lo personal, yo rechazo profundamente esa idea. Así que para conseguir volver sobre el tema, que estoy tratando de averiguar si alguien ha codificado un indicador objetivo que firmemente medir una gama rápido de estrechamiento de H1. Para hacer referencia a mi anterior post (7) Cuando pienso más acerca de esto, una cosa que funcionaría sería o bien un indicador de gama que mide los máximos swing swing mínimos y leerlos como un gráfico de líneas o un histograma. Otra sería algo que mide las distancias entre los máximos y mínimos fractal fractales y leyó con un valor numérico que oscila. Adelante y hacia arriba en Aceptar. Ya que una imagen se dice que vale más que mil palabras (o es de 10.000) que se basará en una captura de pantalla para conseguir mi punto de vista (haga clic en el archivo GIF adjunto). En esta foto de la UE H1 (EURUSD) a partir de hoy, este currpair hizo una carrera hacia arriba haciendo que el BB para salir a sus 2.0 desviaciones estándar. Entonces las barras redujeron a un alcance de unos 37 pips (primera flecha roja). Pero si yo estoy confiando en un (Indicador de ancho de banda Bollinger) ICM para medir la volatilidad, cuando vaya a mirar a esta currpair, la ICM me está mostrando un ancho de banda de 298 pip (mirar a la derecha en la imagen). Es demasiado lento para mí - es decir, en retraso. ¿No es cierto, hasta 11 horas después de que el ICM me mostrará un ancho de banda de 30p (segunda flecha roja). Busco algo que me dará una indicación más rápido que la volatilidad (y rango) han caído muy lejos. Yo uso desde luego no puede BB con su dependencia de una desviación estándar colapso. Imagen Adjunta (haga clic para ampliar) Se unió a julio de 2010 Estado: Grandes esperanzas hacen grandes hombres 1.368 Posts Invisible Cualquier suerte con su búsqueda Si no, creo que me he topado con Mark Whistlers Volatility Illuminated book (check out www. wallstreetrockstar / smartmedia /) y Afirma que tiene una masa del precio de la onda (indicador) que mide la volatilidad de una escala de 0 a 1 y también ajustó la configuración de la desviación estándar del BB para contabilizar la pérdida de datos / información en 1,2-3,2 dependiendo del período, convirtiéndolo en Un indicador principal en lugar de un indicador de retraso. Todavía estoy estudiando su libro amplificador de escuchar algunos de sus seminarios registrados en el sitio web FXstreet (www. fxstreet / Búsqueda / contr. B-02287c7713b8). Mira esto y si lo entiende bien o para recoger algo de importancia como comerciante fx más experiencia que yo, pls idea de entrar, como todavía estoy tratando de aprender las túnicas y obtener los pies mojados. Bajo Riesgo Bajo Estrés Alto Recompensa Probabilidad Alta Trades Un enfoque simplificado para calcular la volatilidad Carga del reproductor. Muchos inversionistas han experimentado niveles anormales de volatilidad del rendimiento de la inversión durante varios períodos del ciclo del mercado. Si bien la volatilidad puede ser mayor de lo previsto durante ciertos períodos de tiempo, también se puede argumentar que la forma en que la volatilidad se mide típicamente contribuye al problema de la volatilidad inesperada. El objetivo de este artículo es discutir las cuestiones asociadas con la medida tradicional de la volatilidad y explicar un enfoque más intuitivo que pueda ser utilizado por los inversores para ayudarles a evaluar la magnitud de sus riesgos de inversión. Medida tradicional de la volatilidad La mayoría de los inversores deben ser conscientes de que la desviación estándar es la estadística típica utilizada para medir la volatilidad. La desviación estándar se define simplemente como la raíz cuadrada de la desviación cuadrada media de los datos de su media. Si bien esta estadística es relativamente fácil de calcular, los supuestos detrás de su interpretación son más complejos, lo que a su vez plantea preocupación por su exactitud. Como resultado, existe cierto nivel de escepticismo en torno a su validez como medida exacta del riesgo. Para explicar, para que la desviación estándar sea una medida exacta del riesgo, se debe asumir que los datos de desempeño de la inversión siguen una distribución normal. (Para obtener más información, vea Usos y límites de la volatilidad. En términos gráficos, una distribución normal de datos se representará en un gráfico de una manera que se parece a una curva en forma de campana. Si esta norma es cierta, entonces aproximadamente 68 de los resultados esperados deben estar entre 1 desviación estándar de la rentabilidad esperada de las inversiones. 95 debe estar entre 2 desviaciones estándar, y 99 debe estar entre 3 desviaciones estándar. Por ejemplo, durante el período comprendido entre el 1 de junio de 1979 y el 1 de junio de 2009, el rendimiento anual promedio móvil del Índice SampP 500 fue de 9,5 y su desviación estándar fue de 10. Dados estos parámetros básicos de rendimiento, se podría esperar Que 68 del tiempo el desempeño esperado del índice SampP 500 estaría dentro de un rango de -0.5 y 19.5 (9.5 10). Desafortunadamente, hay tres razones principales por las que los datos de rendimiento de las inversiones pueden no ser distribuidos normalmente. En primer lugar, el rendimiento de las inversiones suele estar sesgado, lo que significa que las distribuciones de retorno son típicamente asimétricas. Como resultado, los inversores tienden a experimentar períodos anormalmente altos y bajos de rendimiento. En segundo lugar, el rendimiento de la inversión exhibe típicamente una característica conocida como kurtosis. Lo que significa que el desempeño de la inversión exhibe un número anormalmente grande de períodos positivos y / o negativos de desempeño. Tomados en conjunto, estos problemas deforman la apariencia de la curva en forma de campana y distorsionan la precisión de la desviación estándar como medida de riesgo. Además de la asimetría y la curtosis, un problema conocido como heteroscedasticidad es también motivo de preocupación. La heterocedasticidad simplemente significa que la varianza de los datos de rendimiento de la inversión de la muestra no es constante en el tiempo. Como resultado, la desviación estándar tiende a fluctuar en función de la duración del período de tiempo utilizado para realizar el cálculo o del período de tiempo seleccionado para realizar el cálculo. Al igual que la asimetría y la curtosis, las ramificaciones de la heteroscedasticidad harán que la desviación estándar sea una medida poco fiable del riesgo. Tomados colectivamente, estos tres problemas pueden hacer que los inversores malinterpreten la volatilidad potencial de sus inversiones, y hacer que potencialmente tomen mucho más riesgo de lo previsto. Una medida simplificada de la volatilidad Afortunadamente, existe una manera mucho más fácil y más precisa de medir y examinar el riesgo. A través de un proceso conocido como el método histórico, el riesgo puede ser capturado y analizado de una manera más informativa que a través del uso de la desviación estándar. Para utilizar este método, los inversores simplemente necesitan graficar el rendimiento histórico de sus inversiones, mediante la generación de un gráfico conocido como un histograma. Un histograma es un gráfico que representa la proporción de observaciones que se encuentran dentro de una serie de rangos de categorías. Por ejemplo, en el gráfico siguiente, se ha construido el rendimiento promedio anualizado anual trienal del Índice SampP 500 para el período comprendido entre el 1 de junio de 1979 y el 1 de junio de 2009. El eje vertical representa la magnitud del rendimiento del Índice SampP 500 y el eje horizontal representa la frecuencia con la que el Índice SampP 500 experimentó dicho rendimiento. Como se ilustra en el gráfico, el uso de un histograma permite a los inversores determinar el porcentaje de tiempo durante el cual el rendimiento de una inversión se encuentra dentro, por encima o por debajo de un intervalo dado. Por ejemplo, 16 de las observaciones de rendimiento SampP 500 Index obtuvieron un retorno entre 9 y 11,7. En términos de rendimiento por debajo o por encima de un umbral, también se puede determinar que el Índice SampP 500 experimentó una pérdida mayor o igual a 1,1, 16 del tiempo, y un rendimiento superior a 24,8, 7,7 del tiempo. Comparación de los métodos El uso del método histórico a través de un histograma tiene tres ventajas principales sobre el uso de la desviación estándar. En primer lugar, el método histórico no exige que el rendimiento de las inversiones se distribuya normalmente. En segundo lugar, el impacto de la asimetría y la curtosis se recoge explícitamente en la gráfica del histograma, que proporciona a los inversores la información necesaria para mitigar la inesperada volatilidad sorpresa. En tercer lugar, los inversores pueden examinar la magnitud de las ganancias y las pérdidas experimentadas. El único inconveniente del método histórico es que el histograma, como el uso de la desviación estándar, sufre el impacto potencial de la heteroscedasticidad. Sin embargo, esto no debe ser una sorpresa, ya que los inversionistas deben entender que el rendimiento pasado no es indicativo de los beneficios futuros. En cualquier caso, incluso con esta advertencia, el método histórico sigue siendo una excelente medida de referencia del riesgo de inversión y debe ser utilizado por los inversores para evaluar la magnitud y la frecuencia de sus potenciales ganancias y pérdidas asociadas con sus oportunidades de inversión. Aplicación de la Metodología Ahora que los inversionistas entienden que el método histórico puede usarse como una forma informativa de medir y analizar el riesgo, la pregunta es: ¿Cómo generan los inversores un histograma para ayudarles a examinar los atributos de riesgo de sus inversiones? Una recomendación Es solicitar la información sobre el rendimiento de las inversiones a las empresas de gestión de inversiones. Sin embargo, también se puede obtener la información necesaria recopilando el precio de cierre mensual de la opción de inversión, que suele encontrarse a través de varias fuentes y, a continuación, calcular manualmente el rendimiento de las inversiones. Después de que la información de rendimiento se ha recopilado o se calcula manualmente, se puede construir un histograma importando los datos en un paquete de software, como Microsoft Excel. Y utilizando la función de complemento de análisis de datos de software. Utilizando esta metodología, los inversores deberían ser capaces de generar fácilmente un histograma, lo que a su vez debería ayudarles a medir la verdadera volatilidad de sus oportunidades de inversión. Conclusión En términos prácticos, la utilización de un histograma debe permitir a los inversionistas examinar el riesgo de sus inversiones de una manera que les ayudará a medir la cantidad de dinero que están haciendo o perder sobre una base anual. Dado este tipo de aplicabilidad del mundo real, los inversores deberían estar menos sorprendidos cuando los mercados fluctúan dramáticamente y, por lo tanto, deberían sentirse mucho más contentos con su exposición a la inversión en todos los entornos económicos. (Para obtener más información, consulte Descripción de las mediciones de volatilidad.)